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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 20.52 |
-2.91 |
-12.42% |
23.68 |
20.41 |
- |
18.27% |
11/24 |
| 指数简介 |
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VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2025/11/24 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -12.42% |
-8.31% |
17.66% |
25.35% |
44.30% |
-7.94% |
18.27% |
34.65% |
-60.79% |
44.30% |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 指数 |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 23.7440 |
21.5720 |
19.6735 |
17.8780 |
17.3046 |
18.8690 |
18.463 (11.14%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2025/11/24 |
20.52 |
-12.42% |
2025/11/10 |
17.6 |
-7.76% |
| 2025/11/21 |
23.43 |
-11.32% |
2025/11/07 |
19.08 |
-2.85% |
| 2025/11/20 |
26.42 |
11.67% |
2025/11/06 |
19.64 |
11.78% |
| 2025/11/19 |
23.66 |
-4.17% |
2025/11/05 |
17.57 |
-7.53% |
| 2025/11/18 |
24.69 |
10.32% |
2025/11/04 |
19.0 |
10.66% |
| 2025/11/17 |
22.38 |
12.86% |
2025/11/03 |
17.17 |
-1.55% |
| 2025/11/14 |
19.83 |
-0.85% |
2025/10/31 |
17.44 |
3.13% |
| 2025/11/13 |
20.0 |
14.22% |
2025/10/30 |
16.91 |
-0.06% |
| 2025/11/12 |
17.51 |
1.33% |
2025/10/29 |
16.92 |
3.05% |
| 2025/11/11 |
17.28 |
-1.82% |
2025/10/28 |
16.42 |
3.99% |
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