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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 14.98 |
0.19 |
1.28% |
15.75 |
14.88 |
- |
-13.66% |
11:01 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2025/08/25 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 4.01% |
-1.33% |
-11.54% |
-0.94% |
-33.65% |
-23.88% |
-14.76% |
-6.33% |
-71.74% |
4.01% |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 指数 |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 15.2560 |
15.1250 |
15.9350 |
16.8915 |
20.7113 |
18.9683 |
16.629 (-9.92%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2025/08/26 |
14.98 |
1.28% |
2025/08/12 |
14.76 |
-9.17% |
| 2025/08/25 |
14.79 |
4.01% |
2025/08/11 |
16.25 |
7.26% |
| 2025/08/22 |
14.22 |
-14.34% |
2025/08/08 |
15.15 |
-8.57% |
| 2025/08/21 |
16.6 |
5.80% |
2025/08/07 |
16.57 |
-1.19% |
| 2025/08/20 |
15.69 |
0.77% |
2025/08/06 |
16.77 |
-6.05% |
| 2025/08/19 |
15.57 |
3.87% |
2025/08/05 |
17.85 |
1.88% |
| 2025/08/18 |
14.99 |
-0.66% |
2025/08/04 |
17.52 |
-14.03% |
| 2025/08/15 |
15.09 |
1.75% |
2025/08/01 |
20.38 |
21.89% |
| 2025/08/14 |
14.83 |
2.35% |
2025/07/31 |
16.72 |
8.01% |
| 2025/08/13 |
14.49 |
-1.83% |
2025/07/30 |
15.48 |
-3.13% |
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