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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 14.5 |
-0.95 |
-6.15% |
15.81 |
14.43 |
- |
-3.01% |
16:09 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2026/01/08 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 0.46% |
3.34% |
3.34% |
-7.26% |
-5.21% |
-8.09% |
3.34% |
-12.71% |
0.00% |
6.48% |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 指数 |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
-13.83% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 14.9960 |
14.6570 |
15.0480 |
17.3983 |
16.7802 |
18.8596 |
16.486 (-12.05%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2026/01/09 |
14.5 |
-6.15% |
2025/12/24 |
13.47 |
-3.79% |
| 2026/01/08 |
15.45 |
0.46% |
2025/12/23 |
14.0 |
-0.71% |
| 2026/01/07 |
15.38 |
4.27% |
2025/12/22 |
14.1 |
-5.43% |
| 2026/01/06 |
14.75 |
-1.01% |
2025/12/19 |
14.91 |
-11.62% |
| 2026/01/05 |
14.9 |
2.69% |
2025/12/18 |
16.87 |
-4.26% |
| 2026/01/02 |
14.51 |
-2.94% |
2025/12/17 |
17.62 |
7.90% |
| 2025/12/31 |
14.95 |
4.33% |
2025/12/16 |
16.33 |
-1.03% |
| 2025/12/30 |
14.33 |
0.92% |
2025/12/15 |
16.5 |
4.83% |
| 2025/12/29 |
14.2 |
4.41% |
2025/12/12 |
15.74 |
5.99% |
| 2025/12/26 |
13.6 |
0.97% |
2025/12/11 |
14.85 |
-5.83% |
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