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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 19.23 |
-0.26 |
-1.33% |
20.28 |
18.83 |
- |
28.63% |
04/10 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2026/04/10 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| -1.33% |
-19.44% |
-23.84% |
-22.86% |
32.62% |
-11.22% |
28.63% |
-52.78% |
-38.07% |
32.62% |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 指数 |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
-13.83% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 21.9420 |
24.5030 |
24.9950 |
21.3997 |
19.2645 |
19.2993 |
22.487 (-14.48%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2026/04/10 |
19.23 |
-1.33% |
2026/03/26 |
27.44 |
8.33% |
| 2026/04/09 |
19.49 |
-7.37% |
2026/03/25 |
25.33 |
-6.01% |
| 2026/04/08 |
21.04 |
-18.39% |
2026/03/24 |
26.95 |
3.06% |
| 2026/04/07 |
25.78 |
6.66% |
2026/03/23 |
26.15 |
-2.35% |
| 2026/04/06 |
24.17 |
1.26% |
2026/03/20 |
26.78 |
11.31% |
| 2026/04/02 |
23.87 |
-2.73% |
2026/03/19 |
24.06 |
-4.11% |
| 2026/04/01 |
24.54 |
-2.81% |
2026/03/18 |
25.09 |
12.16% |
| 2026/03/31 |
25.25 |
-17.51% |
2026/03/17 |
22.37 |
-4.85% |
| 2026/03/30 |
30.61 |
-1.42% |
2026/03/16 |
23.51 |
-13.53% |
| 2026/03/27 |
31.05 |
13.16% |
2026/03/13 |
27.19 |
-0.37% |
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