VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
17.80 -0.26 -1.44% 18.18 17.17 - -29.98% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/01/18
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-1.44% -2.14% -29.98% -30.41% -11.27% 47.11% -29.98% 45.66% -30.06% 0.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
18.51 19.21 23.51 21.77 17.94 16.89 22.316 (-20.24%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/01/18 17.80 -1.44% 2019/01/04 21.38 -15.99%
2019/01/17 18.06 -5.15% 2019/01/03 25.45 9.60%
2019/01/16 19.04 2.37% 2019/01/02 23.22 -8.65%
2019/01/15 18.60 -2.46% 2018/12/31 25.42 -10.30%
2019/01/14 19.07 4.84% 2018/12/28 28.34 -5.41%
2019/01/11 18.19 -6.72% 2018/12/27 29.96 -1.48%
2019/01/10 19.50 -2.40% 2018/12/26 30.41 -14.05%
2019/01/09 19.98 -2.39% 2018/12/24 35.38 17.50%
2019/01/08 20.47 -4.35% 2018/12/21 30.11 6.10%
2019/01/07 21.40 0.09% 2018/12/20 28.38 11.25%



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