VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.96 -0.16 -1.22% 14.16 12.27 12.86 -6.43% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/03/24
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-0.91% 15.35% 0.46% 13.34% 13.74% 3.75% -6.14% -11.80% -7.41% 22.87%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.55 12.05 11.97 11.74 12.92 13.71 11.820 (9.98%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/03/24 13 -0.91% 2017/03/10 11.66 -5.36%
2017/03/23 13.12 2.50% 2017/03/09 12.32 3.88%
2017/03/22 12.8 2.65% 2017/03/08 11.86 3.49%
2017/03/21 12.47 9.96% 2017/03/07 11.46 1.78%
2017/03/20 11.34 0.62% 2017/03/06 11.26 2.93%
2017/03/17 11.27 0.36% 2017/03/03 10.94 -7.37%
2017/03/16 11.23 -3.44% 2017/03/02 11.81 -5.82%
2017/03/15 11.63 -5.45% 2017/03/01 12.54 -3.09%
2017/03/14 12.3 8.37% 2017/02/28 12.94 6.94%
2017/03/13 11.35 -2.66% 2017/02/27 12.1 5.49%



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