VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
13.19 -1.07 -7.50% 14.74 13.07 14.59 -4.77% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/08/21
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-7.50% 6.97% 24.91% 40.92% 9.55% 13.90% -4.77% 16.31% -17.77% 40.92%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.59 13.50 11.86 10.94 11.47 12.42 11.067 (19.18%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/08/22 13.19 0.00% 2017/08/08 10.96 10.37%
2017/08/21 13.19 -7.50% 2017/08/07 9.93 -1.00%
2017/08/18 14.26 -8.30% 2017/08/04 10.03 -3.93%
2017/08/17 15.55 32.45% 2017/08/03 10.44 1.56%
2017/08/16 11.74 -2.49% 2017/08/02 10.28 1.88%
2017/08/15 12.04 -2.35% 2017/08/01 10.09 -4.45%
2017/08/14 12.33 -20.50% 2017/07/31 10.56 2.62%
2017/08/11 15.51 -3.30% 2017/07/28 10.29 1.78%
2017/08/10 16.04 44.37% 2017/07/27 10.11 5.31%
2017/08/09 11.11 1.37% 2017/07/26 9.6 1.80%



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