VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
10.02 -0.46 -4.39% 10.69 9.85 10.25 -27.65% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/06/23
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-3.34% -2.41% -2.69% -5.50% -22.79% -11.37% -26.86% -41.28% -36.53% 4.00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
10.45 10.50 10.45 11.50 11.60 12.71 11.189 (-10.45%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/06/26 10.02 -1.09% 2017/06/12 11.46 7.10%
2017/06/23 10.13 -3.34% 2017/06/09 10.7 5.31%
2017/06/22 10.48 -2.51% 2017/06/08 10.16 -2.21%
2017/06/21 10.75 -1.01% 2017/06/07 10.39 -1.24%
2017/06/20 10.86 4.73% 2017/06/06 10.52 4.47%
2017/06/19 10.37 -0.10% 2017/06/05 10.07 3.28%
2017/06/16 10.38 -4.77% 2017/06/02 9.75 -3.56%
2017/06/15 10.9 2.44% 2017/06/01 10.11 -2.88%
2017/06/14 10.64 2.11% 2017/05/31 10.41 0.29%
2017/06/13 10.42 -9.08% 2017/05/30 10.38 5.81%



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