VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
11.47 -0.24 -2.05% 15.03 11.47 14.57 -17.18% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/02/22
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
1.38% -1.68% -2.41% 1.65% -5.40% -4.32% -15.23% -39.42% -16.38% 10.96%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
11.60 11.50 11.47 11.86 13.32 14.05 11.765 (-2.51%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/02/24 11.47 -2.13% 2017/02/10 10.85 -0.28%
2017/02/23 11.72 -0.17% 2017/02/09 10.88 -4.98%
2017/02/22 11.74 1.38% 2017/02/08 11.45 1.33%
2017/02/21 11.58 0.78% 2017/02/07 11.3 -0.62%
2017/02/20 11.49 0.00% 2017/02/06 11.37 3.84%
2017/02/17 11.49 -1.88% 2017/02/03 10.95 -8.21%
2017/02/16 11.71 -1.93% 2017/02/02 11.93 1.02%
2017/02/15 11.94 11.17% 2017/02/01 11.81 -1.83%
2017/02/14 10.74 -2.98% 2017/01/31 12.03 1.01%
2017/02/13 11.07 2.03% 2017/01/30 11.91 12.57%



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