VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
9.42 -1.07 -10.20% 10.20 9.22 10.12 -31.99% 12/15

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2017/12/15
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-10.77% -3.60% -17.02% -26.12% -7.96% -14.13% -32.42% -27.16% -41.65% 2.41%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
94.64% 77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
9.83 10.32 10.58 10.31 10.71 11.23 10.480 (-10.69%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2017/12/15 9.36 -10.77% 2017/12/01 12.98 15.07%
2017/12/14 10.49 6.28% 2017/11/30 11.28 13.60%
2017/12/13 9.87 -0.50% 2017/11/29 9.93 -1.00%
2017/12/12 9.92 4.31% 2017/11/28 10.03 1.62%
2017/12/11 9.51 -2.06% 2017/11/27 9.87 2.28%
2017/12/08 9.71 -4.43% 2017/11/24 9.65 -2.33%
2017/12/07 10.16 -9.29% 2017/11/22 9.88 -7.23%
2017/12/06 11.20 -1.15% 2017/11/20 10.65 -6.82%
2017/12/05 11.33 -3.00% 2017/11/17 11.43 -9.79%
2017/12/04 11.68 -10.02% 2017/11/16 12.67 0.00%



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