VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
14.95 -1.36 -8.34% 16.22 14.79 - -41.19% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/05/21
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-8.34% -17.22% 13.95% 23.66% 3.39% -28.13% -41.19% 14.30% -41.26% 24.48%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
15.49 16.77 15.81 14.49 17.24 16.10 14.652 (2.03%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/05/22 14.95 0.00% 2019/05/08 19.40 0.41%
2019/05/21 14.95 -8.34% 2019/05/07 19.32 25.13%
2019/05/20 16.31 2.19% 2019/05/06 15.44 19.97%
2019/05/17 15.96 4.38% 2019/05/03 12.87 -10.75%
2019/05/16 15.29 -7.00% 2019/05/02 14.42 -2.57%
2019/05/15 16.44 -8.97% 2019/05/01 14.80 12.80%
2019/05/14 18.06 -12.12% 2019/04/30 13.12 0.08%
2019/05/13 20.55 28.12% 2019/04/29 13.11 2.99%
2019/05/10 16.04 -16.02% 2019/04/26 12.73 -3.92%
2019/05/09 19.10 -1.55% 2019/04/25 13.25 0.84%



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