VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
46.80 -4.11 -8.07% 52.29 46.74 - 239.62% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2020/04/03
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-8.07% -28.59% -12.59% 27.10% 233.81% 144.77% 239.62% 240.61% -43.40% 286.78%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
53.08 57.91 62.06 33.72 23.51 19.30 41.572 (12.58%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2020/04/03 46.80 -8.07% 2020/03/20 66.04 -8.28%
2020/04/02 50.91 -10.78% 2020/03/19 72.00 -5.82%
2020/04/01 57.06 6.57% 2020/03/18 76.45 0.71%
2020/03/31 53.54 -6.20% 2020/03/17 75.91 -8.20%
2020/03/30 57.08 -12.91% 2020/03/16 82.69 42.99%
2020/03/27 65.54 7.44% 2020/03/13 57.83 -23.37%
2020/03/26 61.00 -4.61% 2020/03/12 75.47 40.02%
2020/03/25 63.95 3.70% 2020/03/11 53.90 13.95%
2020/03/24 61.67 0.13% 2020/03/10 47.30 -13.15%
2020/03/23 61.59 -6.74% 2020/03/09 54.46 29.85%



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