VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
15.01 0.63 4.38% 15.10 14.53 - 8.93% 08:43

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2020/02/19
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-3.03% 4.66% -23.67% 18.84% 11.82% -22.14% 4.35% -3.36% -23.67% 18.84%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
14.41 14.64 15.42 13.96 14.43 14.90 14.110 (6.38%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2020/02/20 15.01 4.38% 2020/02/05 15.17 -5.48%
2020/02/19 14.38 -3.03% 2020/02/04 16.05 -10.68%
2020/02/18 14.83 8.41% 2020/02/03 17.97 -4.62%
2020/02/14 13.68 -3.32% 2020/01/31 18.84 21.63%
2020/02/13 14.15 2.98% 2020/01/30 15.49 -5.49%
2020/02/12 13.74 -9.49% 2020/01/29 16.39 0.68%
2020/02/11 15.18 0.93% 2020/01/28 16.28 -10.70%
2020/02/10 15.04 -2.78% 2020/01/27 18.23 25.21%
2020/02/07 15.47 3.41% 2020/01/24 14.56 12.17%
2020/02/06 14.96 -1.38% 2020/01/23 12.98 0.54%



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