VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.86 0.18 1.42% 13.14 12.28 - -49.41% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/07/16
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
1.42% -8.73% -14.72% -15.84% 5.58% -32.46% -49.41% 0.23% -49.47% 7.08%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.78 13.07 14.16 15.27 15.07 16.36 14.889 (-13.63%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/07/16 12.86 1.42% 2019/07/01 14.06 -6.76%
2019/07/15 12.68 2.34% 2019/06/28 15.08 -5.87%
2019/07/12 12.39 -4.18% 2019/06/27 16.02 -1.17%
2019/07/11 12.93 -0.77% 2019/06/26 16.21 -0.43%
2019/07/10 13.03 -7.52% 2019/06/25 16.28 6.68%
2019/07/09 14.09 0.93% 2019/06/24 15.26 3.46%
2019/07/08 13.96 5.12% 2019/06/20 14.75 2.93%
2019/07/05 13.28 5.65% 2019/06/19 14.33 -5.41%
2019/07/03 12.57 -2.78% 2019/06/18 15.15 -1.30%
2019/07/02 12.93 -8.04% 2019/06/17 15.35 0.46%



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