VIX波动率指数
指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
18.06 -0.51 -2.75% 19.34 18.06 18.90 -16.70% 03/11

指数简介
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险， 因此也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。 举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%， 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。 相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)， 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。


技术线图   StockCharts   Bloomberg


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均
17.95 18.51 19.91 20.90 22.36 27.54



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