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VIX波动率指数
| 指数 |
涨跌 |
涨跌比例 |
最高 |
最低 |
开盘 |
今年表现 |
当地时间 |
| 21.93 |
5.50 |
33.48% |
22.18 |
16.23 |
- |
26.40% |
15:34 |
| 指数简介 |
|
VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险，
因此波动率指数也有人称作恐慌指数。
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。
举例来说，假设 VIX 指数为 15，表示预期的年波动率为 15%，因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%，
也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution
正负一个标准差所涵盖的机率68%，正负两个标准差的机率是 95%)。
换句话说，三十天后，有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
相对的，当 VIX 指数低于 15，表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance)，
可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX 指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。
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| 指数报酬率 2025/10/09 |
| 一日 |
一周 |
本月以来 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
今年以来 |
一年 |
自今年高点 |
自今年低点 |
| 0.80% |
-1.20% |
0.92% |
9.24% |
3.07% |
-51.13% |
-5.30% |
-21.24% |
-68.60% |
15.54% |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 指数 |
-5.16% |
-23.94% |
-26.50% |
149.71% |
-45.79% |
65.09% |
-24.31% |
25.84% |
-42.55% |
39.36% |
VIX波动率指数
| 5日平均 |
10日平均 |
20日平均 |
60日平均 |
120日平均 |
260日平均 |
偏离 |
| 17.6540 |
17.0240 |
16.5055 |
15.9672 |
17.5268 |
18.7055 |
16.137 (35.90%) |
| Date |
Index |
Change% |
Date |
Index |
Change% |
| 2025/10/10 |
21.93 |
33.48% |
2025/09/26 |
15.29 |
-8.66% |
| 2025/10/09 |
16.43 |
0.80% |
2025/09/25 |
16.74 |
3.46% |
| 2025/10/08 |
16.3 |
-5.45% |
2025/09/24 |
16.18 |
-2.76% |
| 2025/10/07 |
17.24 |
5.31% |
2025/09/23 |
16.64 |
3.35% |
| 2025/10/06 |
16.37 |
-1.68% |
2025/09/22 |
16.1 |
4.21% |
| 2025/10/03 |
16.65 |
0.12% |
2025/09/19 |
15.45 |
-1.59% |
| 2025/10/02 |
16.63 |
2.09% |
2025/09/18 |
15.7 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
16.29 |
0.06% |
2025/09/17 |
15.72 |
-3.91% |
| 2025/09/30 |
16.28 |
0.99% |
2025/09/16 |
16.36 |
4.27% |
| 2025/09/29 |
16.12 |
5.43% |
2025/09/15 |
15.69 |
6.30% |
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