VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
13.46 -0.45 -3.24% 14.56 13.41 - -47.05% 12:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2019/03/20
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
2.58% 3.73% -5.89% -0.78% -50.99% 17.88% -45.28% -23.57% -45.34% 8.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
13.38 13.80 14.31 17.72 18.86 16.73 16.706 (-19.43%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2019/03/21 13.46 -3.24% 2019/03/07 16.59 5.40%
2019/03/20 13.91 2.58% 2019/03/06 15.74 6.78%
2019/03/19 13.56 3.51% 2019/03/05 14.74 0.75%
2019/03/18 13.10 1.71% 2019/03/04 14.63 7.81%
2019/03/15 12.88 -4.59% 2019/03/01 13.57 -8.19%
2019/03/14 13.50 0.67% 2019/02/28 14.78 0.54%
2019/03/13 13.41 -2.61% 2019/02/27 14.70 -3.10%
2019/03/12 13.77 -3.91% 2019/02/26 15.17 2.15%
2019/03/11 14.33 -10.72% 2019/02/25 14.85 9.92%
2019/03/08 16.05 -3.25% 2019/02/22 13.51 -6.57%



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