VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.10 -0.22 -1.79% 12.48 11.75 - -12.19% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2020/01/17
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
-1.79% -3.66% -12.19% -1.55% -12.26% -13.39% -12.19% -33.00% -13.69% 0.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.31 12.77 12.96 13.10 14.99 15.23 13.389 (-9.63%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2020/01/17 12.10 -1.79% 2020/01/03 14.02 12.43%
2020/01/16 12.32 -0.81% 2020/01/02 12.47 -9.51%
2020/01/15 12.42 0.24% 2019/12/31 13.78 -7.02%
2020/01/14 12.39 0.57% 2019/12/30 14.82 10.35%
2020/01/13 12.32 -1.91% 2019/12/27 13.43 6.17%
2020/01/10 12.56 0.16% 2019/12/26 12.65 -0.16%
2020/01/09 12.54 -6.77% 2019/12/24 12.67 0.48%
2020/01/08 13.45 -2.47% 2019/12/23 12.61 0.80%
2020/01/07 13.79 -0.43% 2019/12/20 12.51 0.08%
2020/01/06 13.85 -1.21% 2019/12/19 12.50 -0.64%



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