VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.10 0.04 0.33% 12.47 11.44 - 18.86% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/07/18
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
0.33% -11.23% -24.80% -1.71% -22.44% -0.98% 18.86% 22.35% -67.58% 32.24%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.35 12.91 14.30 14.04 16.85 13.49 14.176 (-14.64%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/07/18 12.10 0.33% 2018/07/03 16.14 3.46%
2018/07/17 12.06 -6.00% 2018/07/02 15.60 -3.05%
2018/07/16 12.83 5.34% 2018/06/29 16.09 -4.51%
2018/07/13 12.18 -3.18% 2018/06/28 16.85 -5.92%
2018/07/12 12.58 -7.70% 2018/06/27 17.91 12.50%
2018/07/11 13.63 7.83% 2018/06/26 15.92 -8.14%
2018/07/10 12.64 -0.39% 2018/06/25 17.33 25.85%
2018/07/09 12.69 -5.09% 2018/06/22 13.77 -5.94%
2018/07/06 13.37 -10.69% 2018/06/21 14.64 14.46%
2018/07/05 14.97 -7.25% 2018/06/20 12.79 -4.19%



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