VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
22.48 2.38 11.84% 23.81 20.37 - 120.83% 16:14

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/11/20
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
11.84% 12.29% 5.89% 13.02% 79.98% 67.51% 120.83% 111.08% -39.76% 145.68%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
20.64 19.90 20.59 17.05 15.22 15.14 18.509 (21.45%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/11/21 22.48 0.00% 2018/11/07 16.36 -17.83%
2018/11/20 22.48 11.84% 2018/11/06 19.91 -0.15%
2018/11/19 20.10 10.80% 2018/11/05 19.94 2.20%
2018/11/16 18.14 -9.21% 2018/11/02 19.51 0.88%
2018/11/15 19.98 -5.98% 2018/11/01 19.34 -8.90%
2018/11/14 21.25 6.14% 2018/10/31 21.23 -9.08%
2018/11/13 20.02 -2.10% 2018/10/30 23.35 -5.47%
2018/11/12 20.45 17.80% 2018/10/29 24.70 2.24%
2018/11/09 17.36 3.83% 2018/10/26 24.16 -0.25%
2018/11/08 16.72 2.20% 2018/10/25 24.22 -4.00%



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