VIX波动率指数

指数 涨跌 涨跌比例 最高 最低 开盘 今年表现 当地时间
12.09 -0.33 -2.66% 12.30 11.92 - 18.76% 10:37

指数简介
VIX 指数(芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度,测量未来三十天市场预期的波动程度,通常用来评估未来分险, 因此波动率指数也有人称作恐慌指数
VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度,却是以年化百分比表示,并且以常态分布的机率出现。 举例来说,假设 VIX 指数为 15,表示预期的年波动率为 15%,因此接下来三十天预期的波动率的标准差为4.33%, 也就是 S&P 500 指数三十天后波动在正负4.33%以内的机率是 68% (常态分布 normal distribution 正负一个标准差所涵盖的机率68%,正负两个标准差的机率是 95%)。 换句话说,三十天后,有 68% 的可能性 S&P 500 最多涨跌 4.33% 以内。
通常 VIX 指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。 相对的,当 VIX 指数低于 15,表示市场出现非理性繁荣(irrational exuberance), 可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60,VIX 指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
指数报酬率   2018/09/25
一日 一周 本月以来 一个月 三个月 六个月 今年以来 一年 自今年高点 自今年低点
1.80% -2.89% -3.42% 3.59% -28.33% -50.06% 22.00% 21.65% -66.72% 35.74%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
77.78% -45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50%

技术线图   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
12.04 12.29 12.93 13.23 14.24 13.78 13.045 (-7.32%)
日期 指数 涨跌比例 日期 指数 涨跌比例
2018/09/26 12.09 -2.66% 2018/09/12 13.14 -0.61%
2018/09/25 12.42 1.80% 2018/09/11 13.22 -6.64%
2018/09/24 12.20 4.45% 2018/09/10 14.16 -4.84%
2018/09/21 11.68 -1.02% 2018/09/07 14.88 1.57%
2018/09/20 11.80 0.43% 2018/09/06 14.65 5.32%
2018/09/19 11.75 -8.13% 2018/09/05 13.91 5.70%
2018/09/18 12.79 -6.51% 2018/09/04 13.16 2.33%
2018/09/17 13.68 13.34% 2018/08/31 12.86 -4.95%
2018/09/14 12.07 -2.43% 2018/08/30 13.53 10.45%
2018/09/13 12.37 -5.86% 2018/08/29 12.25 -2.00%



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